Личная жизнь Анатолия Белого, перед тем, как он стал актером, складывалась по-разному. Ему пришлось сменить несколько профессий, пока он не пришел к тому, о чем всегда мечтал. Первое высшее образование Белый получал в Куйбышевском авиационном институте. В студенческие годы он был постоянным участником самодеятельности, играл в КВН, молодежном театре, освоил гитару. Почувствовав, что творчество, театр – это то, чем бы он хотел заниматься всю жизнь, Анатолий забрал документы и поступил в театральное училище им. Щепкина. После воинской службы, которую он проходил в Театре Советской Армии, молодой актер был принят в труппу Театра им. Станиславского, а позже перешел в Московский Художественный театр им. Чехова. На его счету сегодня много театральных работ, сотрудничество с разными театрами. В одном из них – театре «Шалом» он познакомился с актрисой Мариной Голуб.

На тот момент Анатолий был мало кому известен и довольствовался небольшими ролями, а Марина была уже известной актрисой. Когда в личную жизнь Анатолия Белого вошла эта женщина, о нем говорили не иначе, как «Маринин муж». Она была старше Белого на двенадцать лет и, по словам актера, была для него идеальной  женой. Возможно, именно Марина Голуб помогла Анатолию Белому приобрести определенную популярность и пробиться в карьере. Он всегда прислушивался к ее замечаниям по поводу его игры и учитывал мнение в профессиональных вопросах. Вместе они прожили десять лет, и, несмотря на то, что оба считали свой брак идеальным, расстались. Возможно, причиной стало то, что Марина не хотела заводить детей, а Белый, будучи еще молодым мужчиной, мечтал о полноценной семье. Голуб очень болезненно пережила развод, и боль эта, скорее всего, была еще сильнее от того, что Анатолий ушел к женщине, значительно моложе ее. 

На Инессе Москвичевой, дизайнере интерьеров, успешной деловой женщине, Анатолий женился уже после того, как трагически погибла Марина Голуб, хотя вместе нои прожили уже около семи лет. На этот момент у них  с Инессой родилось двое детей – сын Максим и дочь Виктория. А всего в семье было трое детей, включая дочь Инессы от первого брака Катю, с который Анатолий быстро нашел общий язык. Он считает, что ему очень повезло со своей второй женой. Она во всем поддерживает и понимает его, наверное, потому что тоже человек творческий. Он очень ценит Инессу, а о своей первой жене Марине Голуб всегда вспоминает с теплотой и чувством огромной благодарности.